David Moche博士講解算法交易策略的類型以及量子計算將如何發揮作用

Dr David Moche

LONDON, UNITED KINGDOM, May 4, 2021 /EINPresswire.com/ — 說起自動或算法交易,基本上它有五種不同的交易策略。它們是
動量法
均值回歸法
做市法
統計套利法
基於情緒的定量方法或技術指標

其中較為直接的獲利策略或許是,根據技術指標所滿足的一組條件所生成的買入或售出訂單以跟踪市場趨勢。

基本上,您需要根據通過使用統計資料確定的市場趨勢來組合算法交易策略。該策略還可以查看歷史和當前數據,以預測趨勢可能會持續或逆轉。算法交易策略的另一種基本類型是平均值回歸系統,它在市場正在發展的既定下運作。在80%的情况下,使用此策略的交易者通常會使用歷史資料來計算平均資產價格,並在期望當前價格返回到平均價格的情况下進行交易。

做市商或流動性供應商是對庫存中的金融工具或商品,同時提供買價及賣價的組織或個人,並期望從報價價差中獲利。做市商為不常在證券交易所交易的證券提供流動性,以此新增該證券的供應與需求。

統計套利或稱為Stat Darb,與至少一項基於這些資產的預期價值的統計錯誤定價有關。作為一種交易策略,Stat Darb也是平均值回歸策略的子集。統計套利是一種有效處理股票交易的定量和計算方法。其中最被廣泛認可的統計AAB策略之一是Beyer的交易策略,即考慮一對共同資產。該策略指出不良資產預計會升值並被購買,而正常資產預計會貶值並被出售。

如今統計套利已成為對沖基金和投資銀行的一股重要力量。現在,許多銀行的優先業務都以不同的程度圍繞於統計套利交易的發展。

基於情緒,你試過依賴情緒執行交易嗎?此策略包含了所有的因素,相信對你而言是可行的。基於新聞的算法交易系統通常與新聞專線相連,自動產生交易訊號。正如你可能猜到的那樣,根據實際數據與市場共識或過去數據的對比情况,需要在金融市場分析和PC程式設計方面打下堅實的基礎,才能有能力構建複雜的交易算法。在開發算法交易系統之前,定量分析師需要定期接受Python C或Java程式設計的培訓。

那麼量子計算將如何顛覆交易?

量子交易提供了一種引人注目的新方法來查看技術分析,並使用經過驗證的現代物理學原理幫助投資者預測金融市場。

我們需要使用相對論和量子物理學來瞭解價格行為並預測中長期的波動。

經典算法需要很長時間來處理複雜的問題,例如交易裏曾經發生的那些問題。而量子算法可以在較短的時間內處理相同的問題。

借助量子機器學習的力量,您既可以獲取向量的數量,也可以獲取其維數,從而獲得比經典算法更快的速度增長。這意味著交易者可以更快,更準確地製定交易決策。

那麼Qfinity是如何使用量子算法來幫助FVP Trade的客戶呢?

Qfinity Labs使用量子算法來評估信用風險,其效率要比在經典電腦上進行蒙特卡羅類比的效率來的高。

我們估計經濟資本需求,即風險值與給定損失分佈的期望值之間的差值。經濟資本需求是一個重要的風險度量標準,因為它總結了在給定信心水准下保持償付能力的所需資本數額。

我們實現了實際的損失分配問題,並分析了該問題在實際規模上的擴展。特別是,我們提供了所需量子位的總數量估計、預期的量子線路深度,以及未來容錯量子硬體在合理假設下的預期運行時間。

我們利用該模型,根據風險回報比開發了3種交易算法:

對於經驗豐富的投資者來說,F3是風險回報最高的策略,而F2和F1則根據客戶的風險偏好來降低風險回報比。

算法 | 回報 | 資本保障
F1 | 2-4% | 100%
F2 | 4-6% | 95%
F3 | 6-10% | 90%

我們開發了上述算法,以確保不同經驗水准的客戶可以在他們的交易組合中利用量子科技。

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